Volatilidade movimento média wiki

Explorando a média ponderada ponderada exponencial A volatilidade é a medida mais comum de risco, mas vem em vários sabores. Em um artigo anterior, mostramos como calcular a volatilidade histórica simples. (Para ler este artigo, consulte Usando a volatilidade para medir o risco futuro.) Usamos os dados reais do estoque do Google para computar a volatilidade diária com base em 30 dias de dados de estoque. Neste artigo, melhoraremos a volatilidade simples e discutiremos a média móvel exponencialmente ponderada (EWMA). Histórico vs. Volatilidade implícita Primeiro, vamos colocar esta métrica em um pouco de perspectiva. Há duas abordagens gerais: volatilidade histórica e implícita (ou implícita). A abordagem histórica pressupõe que o passado é um prólogo que medimos a história na esperança de que ela seja preditiva. A volatilidade implícita, por outro lado, ignora a história que resolve pela volatilidade implícita nos preços de mercado. Espera que o mercado conheça melhor e que o preço de mercado contenha, mesmo que implicitamente, uma estimativa consensual da volatilidade. Se focarmos apenas as três abordagens históricas (à esquerda acima), elas têm duas etapas em comum: Calcular a série de retornos periódicos Aplicar um esquema de ponderação Primeiro, nós Calcular o retorno periódico. Isso é tipicamente uma série de retornos diários onde cada retorno é expresso em termos continuamente compostos. Para cada dia, tomamos o log natural da razão dos preços das ações (ou seja, preço hoje dividido pelo preço de ontem, e assim por diante). Isso produz uma série de retornos diários, de u i para u i-m. Dependendo de quantos dias (m dias) estamos medindo. Isso nos leva ao segundo passo: é aqui que as três abordagens diferem. No artigo anterior (Usando a Volatilidade para Avaliar o Risco Futuro), mostramos que, sob algumas simplificações aceitáveis, a variância simples é a média dos retornos quadrados: Note que isto soma cada um dos retornos periódicos e depois divide esse total pela Número de dias ou observações (m). Então, é realmente apenas uma média dos retornos periódicos quadrados. Dito de outra forma, cada retorno ao quadrado é dado um peso igual. Portanto, se alfa (a) é um fator de ponderação (especificamente, um 1m), então uma variância simples é algo como isto: O EWMA Melhora na Variância Simples A fraqueza desta abordagem é que todos os retornos ganham o mesmo peso. O retorno de ontem (muito recente) não tem mais influência na variância do que nos últimos meses. Esse problema é corrigido usando-se a média móvel exponencialmente ponderada (EWMA), na qual retornos mais recentes têm maior peso na variância. A média móvel exponencialmente ponderada (EWMA) introduz lambda. Que é chamado de parâmetro de suavização. Lambda deve ser inferior a um. Sob essa condição, em vez de pesos iguais, cada retorno ao quadrado é ponderado por um multiplicador da seguinte forma: Por exemplo, RiskMetrics TM, uma empresa de gestão de risco financeiro, tende a usar um lambda de 0,94 ou 94. Neste caso, o primeiro Mais recente) é ponderado por (1-0.94) (. 94) 0 6. O próximo retomo ao quadrado é simplesmente um lambda-múltiplo do peso anterior neste caso 6 multiplicado por 94 5.64. E o terceiro dia anterior peso é igual a (1-0,94) (0,94) 2 5,30. Esse é o significado de exponencial em EWMA: cada peso é um multiplicador constante (isto é, lambda, que deve ser menor que um) do peso dos dias anteriores. Isso garante uma variância que é ponderada ou tendenciosa em direção a dados mais recentes. (Para saber mais, consulte a Planilha do Excel para a Volatilidade do Google.) A diferença entre simplesmente volatilidade e EWMA para o Google é mostrada abaixo. A volatilidade simples pesa efetivamente cada retorno periódico em 0.196, como mostrado na coluna O (tivemos dois anos de dados diários sobre os preços das ações, ou seja, 509 retornos diários e 1509 0.196). Mas observe que a Coluna P atribui um peso de 6, então 5.64, então 5.3 e assim por diante. Essa é a única diferença entre a variância simples e EWMA. Lembre-se: Depois de somarmos toda a série (na coluna Q) temos a variância, que é o quadrado do desvio padrão. Se queremos a volatilidade, precisamos nos lembrar de tomar a raiz quadrada dessa variância. Sua significativa: A variância simples nos deu uma volatilidade diária de 2,4, mas a EWMA deu uma volatilidade diária de apenas 1,4 (veja a planilha para mais detalhes). Aparentemente, volatilidade Googles estabeleceu-se mais recentemente, portanto, uma variância simples pode ser artificialmente elevado. A variação de hoje é uma função da variação dos dias de Pior Você observará que nós necessitamos computar uma série longa de pesos exponencial declinando. Nós não faremos a matemática aqui, mas uma das melhores características do EWMA é que a série inteira convenientemente reduz a uma fórmula recursiva: Recursivo significa que as referências de variância de hoje (ou seja, é uma função da variação de dias anteriores). Você pode encontrar esta fórmula na planilha também, e produz o mesmo resultado exato que o cálculo de longhand Diz: A variância de hoje (sob EWMA) iguala a variância de ontem (ponderada por lambda) mais o retorno ao quadrado de ontem (pesado por um lambda negativo). Observe como estamos apenas adicionando dois termos juntos: ontem variância ponderada e ontem ponderado, retorno ao quadrado. Mesmo assim, lambda é o nosso parâmetro de suavização. Um lambda mais alto (por exemplo, como o RiskMetrics 94) indica um declínio mais lento na série - em termos relativos, vamos ter mais pontos de dados na série e eles vão cair mais lentamente. Por outro lado, se reduzimos o lambda, indicamos maior decaimento: os pesos caem mais rapidamente e, como resultado direto da rápida decomposição, são usados ​​menos pontos de dados. (Na planilha, lambda é uma entrada, para que você possa experimentar com sua sensibilidade). Resumo A volatilidade é o desvio padrão instantâneo de um estoque ea métrica de risco mais comum. É também a raiz quadrada da variância. Podemos medir a variância historicamente ou implicitamente (volatilidade implícita). Ao medir historicamente, o método mais fácil é a variância simples. Mas a fraqueza com variância simples é todos os retornos obter o mesmo peso. Então, enfrentamos um trade-off clássico: sempre queremos mais dados, mas quanto mais dados temos, mais nosso cálculo é diluído por dados distantes (menos relevantes). A média móvel exponencialmente ponderada (EWMA) melhora a variância simples atribuindo pesos aos retornos periódicos. Ao fazer isso, podemos usar um grande tamanho de amostra, mas também dar maior peso a retornos mais recentes. (Para ver um tutorial de filme sobre este tópico, visite o Bionic Turtle.) Beta é uma medida da volatilidade, ou risco sistemático, de um título ou uma carteira em comparação com o mercado como um todo. Um tipo de imposto incidente sobre ganhos de capital incorridos por pessoas físicas e jurídicas. Os ganhos de capital são os lucros que um investidor. Uma ordem para comprar um título igual ou inferior a um preço especificado. Uma ordem de limite de compra permite que traders e investidores especifiquem. Uma regra do Internal Revenue Service (IRS) que permite retiradas sem penalidade de uma conta IRA. A regra exige que. A primeira venda de ações por uma empresa privada para o público. IPOs são muitas vezes emitidos por empresas menores, mais jovens à procura da. DebtEquity Ratio é o rácio da dívida utilizado para medir a alavancagem financeira de uma empresa ou um rácio de endividamento utilizado para medir um indivíduo. Utilizar médias móveis para negociar O índice de volatilidade (VIX) mede as expectativas de volatilidade nas próximas 30 sessões , Com a atividade de put e opções de compra subjacente a seus cálculos. Enquanto o VIX foca os dados do SampP 500, os traders e os hedgers também podem examinar o Nasdaq-100 através do índice de volatilidade Nasdaq (VXN) e Dow Jones Industrial Average da CBOE pelo Índice de Volatilidade DJIA da CBOE (VXD). As médias móveis aplicadas ao VIX formam a base para uma ampla variedade de estratégias de compra e venda em instrumentos de base ampla, como o SPDR Trust (SPY), bem como futuros com base em volatilidade Contratos e fundos negociados em bolsa que incluem: Futuros de Índice de Volatilidade CBOE (VX) SampP 500 VIX Futuros de Curto Prazo ETN (VXX) VIX Futuros de Curto Prazo ETF (VIXY) SampP 500 VIX Futuros de Médio Prazo ETN (VXZ) Para aplicar a análise técnica diretamente ao índice, evitando futuros ou cálculos de fundos porque o preço desses instrumentos decai através de rendimento de rolagem e contango. Que refletem as variações de tempo entre os preços futuros e spot. Os comerciantes espertos podem superar esta deterioração rolando contratos futuros. Mas fundos monitorar gráficos contínuos que torná-los inadequados para a realização de períodos de duração superior a alguns dias. Os traders medem as tendências de volatilidade com os gráficos VIX de longo e curto prazos, procurando ações solidárias, opções e futuros. O aumento VIX tende a aumentar a correlação entre índices de ações e componentes subjacentes, tornando os fundos de índice mais atraentes do que títulos individuais. Falling VIX inverte esta equação, apoiando um mercado de stockpickers em que os títulos individuais oferecem melhores oportunidades de negociação do que os fundos de índice. Intraday VIX Moving Averages O intradiário VIX gráfico fornece um importante indicador interno de volatilidade e sentimento de risco em curtos prazos. O feedback pode ser usado como um acionador de entrada confiável, mas complementar, para cestas de negociação que favorecem a assunção de risco (compra de instrumentos de crescimento e venda de instrumentos defensivos) ou aversão ao risco (compra de instrumentos defensivos e venda de instrumentos de crescimento). Um período de tempo de 15 minutos funciona bem para este fim, com foco em reversões que marcam mudanças de sentimento durante o dia de negociação. No entanto, os padrões VIX intraday podem parecer irregulares, tornando difícil encontrar sinais confiáveis. Colocar uma SMA de 10 barras sobre a ação de preço suaviza essas curvas, aumentando o sinal enquanto reduz o ruído. Junto com NYSE TICK e avanço: dados de declínio, o trio de indicadores pode ler as oscilações de preço e sentimento com precisão surpreendente. Neste exemplo, um SMA de 10-barra sobre VIX de 15 minutos mostra cinco voltas de chave em seis sessões enquanto o indicador subjacente flips para frente e para trás pelo menos uma dúzia de vezes. Quando a tendência é maior ou menor, a média móvel aponta para ação significativa no mercado, como ocorreu entre 11 e 13 de agosto. O índice SampP 500 vendeu mais de 50 pontos (A) durante esse período, antes de se tornar maior em uma inversão intraday ) Que caracterizou uma recuperação intraday de 34 pontos. Essa análise de curto prazo funciona com menos confiabilidade em sessões mais silenciosas, em 14 e 17 de agosto, com a média móvel em uma série de altos e baixos de curto prazo. Ele capta um selloff cedo (C) e um salto de tarde (D) no dia 14, mas não consegue virar mais baixo até o meio da tarde no dia 17 (F), horas após as manifestações do mercado de uma abertura fraca (E) . O VIX fecha essa sessão no verde apesar dos ganhos saudáveis ​​do SampP 500, sinalizando uma menor divergência de baixa. Médias móveis VIX diárias e semanais As médias móveis aplicadas ao VIX diário e semanal medem mudanças de longo prazo no sentimento do mercado, bem como eventos de choque que desencadeiam picos verticais de padrões de base. Estes aumentos repentinos nos níveis do medo. Seja em reação a dados econômicos desestabilizadores ou desastres naturais como o tsunami japonês de 2017, têm um impacto negativo imediato sobre a psicologia dos investidores. Provocando pressão emocional de venda que pode causar uma queda significativa nos mercados mundiais. O EMA de 50 e 200 dias trabalha bem no gráfico VIX diário. Cruzamentos médios em movimento podem marcar mudanças psicológicas significativas, com o cruzamento de 50 dias abaixo da sinalização de 200 dias melhorou o sentimento, enquanto o cruzamento de 50 dias acima dos 200 dias indicando deterioração. Por exemplo, um crossover de 50 dias acima de 200 dias (A) em outubro de 2017 precede um selloff de 145 pontos do SampP 500. Cruzes ocorrem rotineiramente como resultado de picos verticais e recuperações subsequentes, permitindo que o técnico observador a tempo a mudança entre o medo crescente e um retorno à complacência. Uma Banda de Bollinger de 20 dias ajustada a dois desvios padrão adiciona informações consideráveis ​​à análise VIX diária, com picos verticais empurrando 100 fora da banda superior sinalizando uma pausa ou inversão, como fizeram em outubro (B) e dezembro (C). Picos subseqüentes correm em resistência oculta na faixa superior horizontal, provocando três reversões em janeiro e fevereiro (D, E, F). O gráfico VIX semanal acompanha mudanças de longo prazo no sentimento, incluindo a transição entre o touro e os mercados de baixa. A relação entre o VIX e o EMA de 200 semanas é especialmente útil a este respeito, como se pode ver ao olhar para o gráfico entre 2003 e 2017. A EMA de 200 dias tornou-se resistência quando o preço caiu através da média móvel em 2003, Novo mercado de touro, e montou-o com sucesso no verão de 2007, apenas dois meses antes do topo cíclico. Este processo analítico continuou a funcionar bem nos próximos quatro anos, com o preço se estabelecendo abaixo da EMA de 200 dias em meados de 2009, apenas alguns meses após o fundo do mercado de baixa. Ele perfurou esse nível durante o acidente de flash de maio de 2018, mas trabalhou seu caminho mais baixo no verão, indicando que o evento desestabilizador não tinha conseguido desencadear um novo mercado de baixa. As médias móveis aplicadas ao Índice de Volatilidade da Sobe da CBOE (VIX) suavizam o choppiness natural do indicador, permitindo que os comerciantes de curto prazo e os temporizadores de mercado de longo prazo tenham acesso a sentimentos altamente confiáveis ​​e Sobre: ​​Sobre o uso de volatilidade na análise técnica para ajustar as médias móveis para a condição de mercado diferente, a fim de evitar sinais agitados no sistema de comércio. Além disso, sobre a importância da volatilidade e quente que poderia ajudar a melhorar a sua análise técnica. Problemas na negociação de médias móveis As médias móveis (MA) estão desempenhando papel muito importante na análise técnica e em uma construção de sistemas de negociação. Eles são usados ​​para gerar sinais de negociação (exemplo: crossovers de dois MAs ou crossovers de MACD e linha zero), bem como eles são aplicados a outros indicadores técnicos para suavizá-los, bem como para criar linhas de sinal (exemplo: linhas de sinal em Stochastics, RSI, MACD e etc). Enquanto Moving Averages são bastante importantes na análise técnica, muitos analistas técnicos e comerciantes que tentaram basear sua decisão de negociação unicamente em médias móveis descobriram que é bastante problemático. Se um MAs lag é muito grande, um comerciante pode perder boas tendências, agindo quando é tarde demais e quando o atraso é reduzido, em seguida, um comerciante pode correr em negociação intermitente, quando todos os lucros anteriores são eliminados. Problema adicional com os sistemas de negociação com base em médias móveis é que um comerciante tem que ajustar MAs bar período configurações constantemente. Caso contrário, o sistema (mais cedo ou mais tarde) será executado em um período de negociação negativa, quando todo o lucro poderia ser aniquilado. Os gráficos abaixo ilustram a necessidade de ajustar MAs, a fim de permanecer rentável. No gráfico 1 abaixo, você pode ver a média móvel simples com ajustes de período de 7 e 26 barras aplicados ao índice Dow Jones Industrials (DJI). Simples sinais de negociação neste caso são gerados em crossovers de duas médias móveis. O sistema negociando diria para vender quando MA curto (7-barra MA) cai abaixo do MA longo (26-bar MA) e para comprar quando MA curto levanta acima do MA longo. Neste gráfico: A tendência 1 foi mal avistado e, em seguida, tivemos período de negociação negativa agitada A tendência 2 foi mal avistado como e, em seguida, tivemos um sinal negativo A tendência 3 foi perfeitamente manchado e, em seguida, tivemos dois sinais negativos novamente A tendência 4 Foi mal visto. Como conclusão para esta ilustração podemos dizer que na maioria dos casos, após cada comércio rentável, podemos correr em período de negociação agitada e negativa que pode prejudicar substancialmente a rentabilidade de um sistema. Gráfico 1: Índice de DJI com um sistema negociando baseado em crossovers de médias móveis (ajuste médio do período da barra) Agora, deixa para reduzir o período da barra de nossas médias móveis que devem conduzir a manchar melhor de tendências principais. No gráfico 2 temos duas médias móveis simples com configurações de período de 5 e 15 barras aplicadas ao mesmo índice DJI no mesmo período de tempo. Neste gráfico: Todas as principais tendências em nosso período foram perfeitamente manchado e eles são rentáveis ​​No entanto, ainda tivemos períodos de negociação agitada e negativa e na verdade, tivemos maior número de comércios (sinais) durante esses períodos. Em resumo, para este gráfico, podemos dizer que a redução do período de barras de médias móveis leva a negócios mais rentáveis, no entanto, os períodos de negociação negativa e negativa será mais longo e mais negativo, o que pode levar a resultados globalmente mais digno em comparação com O resultado no exemplo no gráfico 1. Agora, vamos selecionar maior do que no gráfico 1 período de bar de nossas médias móveis, que deve reduzir a negociação intermitente, se não eliminá-lo. Tabela 2: Índice DJI com um sistema de negociação baseado em crossovers de médias móveis. No gráfico 3, temos duas médias móveis simples com configurações de período de 10 e 40 barras aplicadas ao mesmo índice DJI no mesmo período de tempo. No entanto, entramos e saímos de grandes tendências com grandes atrasos, tínhamos negociações negativas e anteriormente (no gráfico 1) os negócios lucrativos agradáveis ​​se tornaram menos lucrativos. Em resumo, para este gráfico, podemos dizer que, ao aumentar um período de barras de médias móveis, aumentamos um desfasamento. Ele pode reduzir e eliminar períodos de negociação agitada e negativa, no entanto, respeitosamente, isso nos leva a enterexit um comércio com um atraso que muito provavelmente vai virar a maioria dos nossos sinais em negativo e mal rentável. Gráfico 3: índice de DJI com um sistema negociando baseado em crossovers de médias móveis (definição menor do período da barra) resumindo todos estes três exemplos do gráfico acima, torna-se óbvio que seria agradável ter a abilidade de evitar um negociar agitado como foi feito No gráfico 3, no entanto, ainda para detectar grandes tendências como foi feito no gráfico 1 Para encontrar uma solução para um problema descrito acima, um comerciante deve ser capaz de reconhecer períodos de negociação intermitente. Muitos comerciantes profissionais já sabem a resposta que é a volatilidade. Durante os períodos de maior volatilidade, poderemos ver oscilações mais rápidas e os indicadores técnicos podem gerar mais sinais dentro de um período mais curto de tempo. Respeitosamente, se você não ajustar seus indicadores de acordo com você pode correr em uma negociação agitada e negativa. Você pode culpar indicadores técnicos, um sistema e etc A realidade é - quando a volatilidade mudanças você tem que ajustar seus indicadores técnicos (seu sistema de comércio) configurações. Com diferentes níveis de volatilidade, a tendência de preços se comporta de forma diferente: Com maior volatilidade, a tendência de preços muda de direção mais forte e mais rápido e você pode ver mudanças mais freqüentes em uma tendência. Com a volatilidade do amante, uma tendência de preços tende a mudar sua direção mais lenta e as oscilações são menores . Sobre a V-MA (Volatility adjusted Moving Average) Nossa equipe de pesquisa criou um algoritmo que permite ajustar automaticamente as médias móveis em relação a um nível de volatilidade. Você pode ver uma linha de indicadores técnicos que já têm um fator de volatilidade. No entanto, podemos orgulhosamente dizer que somos os primeiros que tomaram a decisão de definir uma tecnologia que automaticamente ajustar uma definição de indicadores para vários níveis de volatilidade. Nossas tecnologias proprietárias permitem aplicar este algoritmo a alguns dos indicadores técnicos. No diagrama 4 (ver abaixo), para melhor ilustração, traçamos V-MA (volatilidade ajustada MA-linha vermelha no gráfico abaixo) juntamente com SMA (Média Móvel Simples - linha verde no gráfico abaixo) e ATR (Média Verdadeira Alcance). Como você pode ver, quando a volatilidade é baixa (ATR está em níveis baixos), V-MA se comporta como MA simples (linhas verdes e vermelhas no gráfico abaixo estão se movendo juntos). No entanto, quando a volatilidade é alta (ATR está no nível alto), V-MA é ajustado para atender a uma volatilidade critérios (linha vermelha sticks fora da linha verde no gráfico abaixo). Gráfico 4: Índice de DJI e V-MA (volatilidade ajustada média móvel) O mesmo que com quaisquer médias móveis, V-MA tem configuração de período de barra de MA que determina o número de barras (período de tempo) usado para calcular MA. No entanto, o V-MA tem dois parâmetros adicionais: configuração do período da barra ATR e nível do sinal ATR. O período de barra ATR é usado para calcular a volatilidade eo nível de sinal é um nível de volatilidade no qual o V-MA começa a ser ajustado à volatilidade. Em geral, o comportamento V-MA pode ser descrito como Quando o ATR se move abaixo do nível de volatilidade definido, o V-MA se move como SMA com o mesmo ajuste de período de barra Quando ATR sobe acima do nível de volatilidade definido, a regra de volatilidade é acionada eo V - ATR cai para trás abaixo do nível de volatilidade definida, V-MA tende a voltar para o comportamento SMA. Antes de escolher uma configuração para o V-MA, pode ser recomendável plotar o indicador ATR (Average True Range em porcentagem) em um gráfico. Depois de jogar com ATR, será mais visível qual o período de barra ATR e qual o nível de volatilidade (quotSignal Levelquot) você gostaria de usar em V-MA. V-MA baseado Trading System V-MA poderia ser usado para gerar sinais de negociação, bem como ele poderia ser usado como um componente em sistemas de negociação da mesma forma que outras médias móveis são. Para entender melhor a vantagem do V-MA sobre o Simple Moving Average, vamos comparar o sistema de negociação descrito acima (ver gráfico 1) com base nos crossovers de MA rápido com ajuste de período de 7 barras e MA lento com período de 26 barras para um sistema similar Baseado em V-MA. Tomaremos o mesmo índice DJI e o mesmo período de tempo. Usaremos a mesma MA de 7 barras como média móvel rápida. No entanto, para uma média lenta, vamos escolher V-MA, mas com as mesmas configurações de 26-bar período. Se você comparar o gráfico 1 (ver acima) eo gráfico 5 (veja abaixo), você pode notar que os sinais gerados nestes gráficos quase idênticos que não deve ser uma surpresa como as mesmas configurações para médias móveis foi selecionado. A diferença é que o sistema de negociação com base em V-MA (ver gráfico 5) não é executado em negociação intermitente e negativa em setembro de 2017. Como resultado, podemos dizer que os sistemas de negociação que usam Volatilidade ajustado Médias Móveis têm a capacidade de evitar choppy Negociação durante os períodos de alta volatilidade e esses sistemas poderiam fornecer lucro substancialmente maior do que sistemas semelhantes baseados em Simple Moving Averages. Gráfico 5: Índice de DJI e V-MA (volatilidade ajustada na média móvel) com base nos sinais de negociação. Em resumo A volatilidade é um dos fatores mais importantes na análise técnica. Um comerciante que não mantém um olho na volatilidade, mais cedo ou mais tarde, pode entrar em período de sinais suicidas negativos simplesmente porque com mudanças na volatilidade temos mudanças no comportamento das tendências de preços. Poderia ser altamente recomendado ter análise de volatilidade incluída em cada sistema de comércio. Nossa tecnologia proprietária de ajustar indicadores técnicos aos níveis de volatilidade pode ajudá-lo com isso. O indicador V-MA em nossos gráficos tem 3 parâmetros a serem definidos. Para entendê-los, por exemplo, quando você seleciona em um gráfico diário (1 bar 1 dia): ATR 12 MA Período 14 Sinal 0.8 que significaria que você tem 14-dia Simple Moving Average (SMA) que se comporta exatamente como SMA ( 14) durante o período de 12 dias ATR absoluto é inferior a 0,8. Quando ATR Absoluto de 12 dias cruza acima de 0,8, a Média Móvel de 14 dias será ajustada para o nível de volatilidade (Absolute ATR). 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Uma aplicação muito útil dos indicadores de Média Móvel está nas estratégias de Reversão Média, onde o objetivo é identificar um evento atípico e trocar a ação de preço de volta para a Média. O preço que atravessa a média móvel pode também ser muito útil para identificar o fim de um movimento direcional longo do preço. No entanto, deve-se notar que, dada a natureza retardada do indicador, não é muito eficaz durante os períodos de negociação lateral. Fórmula de Média Móvel Exponencial O cálculo da Média Móvel Exponencial é baseado em uma porcentagem do valor do intervalo atual mais a Média Móvel anterior multiplicada pelo valor ponderado que depende do número de períodos n que estão sendo usados ​​para calcular o valor. A seguinte fórmula é usada para calcular a ponderação: Por exemplo, se o número de períodos n que está sendo usado para calcular a Média Móvel Exponencial é 9, então 20 ponderação seria aplicada ao preço de fechamento atual e 80 ponderação aplicada ao Movimento Exponencial anterior Valor médio. Indicador de média móvel exponencial O indicador de média móvel exponencial pode ser exibido nos gráficos de timetotrade. Para adicionar o indicador Exponential Moving Average aos gráficos timetotrade. Vá para as configurações do gráfico e clique no botão Adicionar indicador. Clique na caixa de pesquisa e digite o nome do indicador que você está procurando ou, por exemplo, digite Média Móvel Exponencial e percorra os resultados: Depois de adicionar o indicador Média Móvel Exponencial, clique nas configurações de gráfico para Parâmetros e alterar cores. Alertas de média móvel exponencial Os alertas podem ser configurados para fornecer uma notificação de mensagem de texto por e-mail ou SMS quando suas condições do gráfico de indicadores de média móvel Exponencial foram atendidas, estratégias de negociação de backtest ou executar negócios de demonstração. Para saber mais: Nunca foi tão fácil executar sua estratégia de negociação. Nosso Trigger Trading Technology 174 significa que agora você pode executar automaticamente seus negócios diretamente nos mercados mundiais globais. Você nunca precisa perder uma oportunidade de negociação novamente. Comprar quando as condições de seu gráfico de análise técnica são atendidas Realmente comprar, não apenas receber um e-mail ou alerta sms ou vender quando uma linha de tendência de suporte está quebrado ou back-test sua estratégia de volta até 30 anos Timetotrades Trigger Trading Technology é verdadeiramente mudar o jogo . Dá-lhe uma vantagem comercial. 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